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15****772026-04-20 21:15:07

对于credit VAR的计算1.通过PD和LGD的波动率的方式计算2.通过WCL-EL计算。那么在前几题中credit VAR=UL-EL应该怎样理解

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回答（1）

最佳

杨玲琪2026-04-21 15:05:01

同学你好，

对于credit var的计算主要有两种：1.通过PD和LGD波动率计算，用于经济资本计量；2.通过WCL-EL进行计算。标准定义是credit var=UL=WCL-EL。所以并不存在UL-EL这样的计算方法。

希望能解答你的疑惑，加油！

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