我同学回答（1）
杨玲琪2026-04-21 12:40:44
杨玲琪同学你好，
在信用风险计量实务中，计算预期损失时通常无需对资产期限进行对齐调整，原因在于各项资产所采用的违约概率参数均以“未来12个月”作为常规的观察期。由于计算的是同一时间跨度内的平均潜在损失金额，无论交易本身是短期还是长期，其结果都具备直接可比性。只有在评估资产全生命周期的预期信用损失、或进行非年度时间区间的经济资本测算时，才需要额外引入期限结构调整因子。
希望能解答你的疑惑，加油！
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