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黄石2026-04-13 11:47:56
黄石同学你好。对于principal mapping，这一做法是将固定收益组合映射至期限 = 组合平均期限的零息债券，底层风险因子就是该零息债券期限所对应的无风险利率。对于duration mapping，这一做法是将固定收益组合映射至期限 = 组合麦考利久期的零息债券，底层风险因子就是该零息债券期限所对应的无风险利率。对于cash flows mapping，这一做法是将固定收益组合的每笔现金流都映射到了不同期限的零息债券，底层风险因子就是这些零息债券期限所对应的无风险利率。
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