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我同学2026-04-10 16:51:42

这个B选项，我认为是对的，能够在未来反应头寸的变化，只是这种变化是滞后的。请问我的理解哪里错了，谢谢

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回答（1）

黄石2026-04-13 11:43:04

同学你好。如果现在头寸发生了变化，这一变化在历史数据中是不会体现出来的。此时，使用之前真实发生的历史数据来去估计VaR会无法准确及时地反映头寸和风险水平的变化。一个更合理的做法是根据头寸的变动去调整历史数据。

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