许同学2019-03-27 11:08:54
许同学这题B是啥意思？
回答（1）
Robin Ma2019-03-27 18:42:46
Robin Ma同学你好，选项B首先是一个错误的选项
在这个模型回测的过程中，很明显exception的天数超过了0.5，因此只能证明模型是非有效的，而不是证明这个回测是无效的，后半句表达的意思是，这个模型只适用于波动率比较平稳的资产，因为这个模型确实低估了风险了，这句话没错，再后半句的意思是如果不这样的话，回测的结果会与实际的交易表现不一样，就和表格中的一样，因此是对前半句的解释说明，B错在了前半句
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