我同学回答（1）
最佳
Michael2026-04-07 11:34:31
Michael同学你好，我们先明确题目背景：银行的内部审计师认为经济资本框架的治理和全行经济资本确定流程有缺陷，首席风险官（CRO）需要建议符合最佳实践的措施。
B选项，将银行不同风险类型的敞口相加，计算银行总经济资本。
→ 这是方法论问题。简单地对不同风险类型的经济资本相加忽略了风险分散效应（diversification benefit），会导致资本被高估，不是最佳实践。真正的银行经济资本应在考虑相关性后进行加总，比如用协方差矩阵聚合，而不是简单相加。因此这是缺陷，不应推荐。
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