Michael2026-04-03 18:00:41

同学你好，其实也不对。因为这道题目里面提到了，线性规划的方法是有对应的风险控制的，但线性规划的方法本质目的是为了去优化分层抽样。如果要说是风险控制的话，其实是分层抽样做得更好。通过分层抽样的方法，样本区间内天然就会包含很多资产大类或者不同的行业，这构成了风险分散化，本身就具备风险控制的属性。而线性规划的方法，其实是将这种分层做得更好了。通过这种方式实现风险控制，而不是通过挑选单一指标来实现的。

解析里面的这个说法是正确的，Rather, it attempts to improve on stratification by introducing many more dimensions of risk control and ensuring that the portfolio approximates the benchmark for all these dimensions.