蔡同学回答（1）
黄石2026-04-03 16:10:18
黄石同学你好。就市场风险资本金而言，在FRTB被提出前，计算市场风险资本用的是10天。FRTB中，原先单一的10天持有期被改为了考虑到市场变量流动性的流动性持有期，从10天到120天不等。
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同学你好。不好意思，之前我是光看到问持有期是不是10天了。在计算市场风险的VaR的时候，如果是监管资本的计算，那么在FRTB之前用的都是10天；如果是金融机构自己内部去计算VaR的话，一般用的是1天，这主要是因为持有期如果是1天的话，那么数据是非常充足的（使用每天的金额收益/损失/回报率的数据即可），且可以使用平方根法则将1天期的VaR拓展到其它持有期（比方说乘上根号下252即可得到1年期的VaR）。考试题的话，说1天、10天或者提到流动性持有期的说法都是可以的，因为这个问题确实不能一概而论。
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