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蔡同学2026-03-22 22:06:02

市场风险的VAR不是10天吗？怎么助教各种版本的回答都有，请黄石老师来明确一下

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回答（1）

黄石2026-04-03 16:10:18

同学你好。就市场风险资本金而言，在FRTB被提出前，计算市场风险资本用的是10天。FRTB中，原先单一的10天持有期被改为了考虑到市场变量流动性的流动性持有期，从10天到120天不等。

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