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流同学2025-12-24 21:35:59

这里的关键值用的是2.33，为什么不是2.56

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回答（1）

黄石2025-12-25 11:46:17

同学你好。对于99% VaR，其含义是99%的情况下的最大损失，是一个99%分位数的概念，故在正态分布的假设下使用2.33而非2.58（2.58是标准正态分布中的99.5%分位数了）。

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