李同学2019-03-25 22:32:18
李同学老师可以详细解释一下这四个选项为什么正确或错误吗？ 谢谢
回答（1）
Cindy2019-03-26 10:35:04
Cindy同学你好，这是2005年的一个案例，这4个选项都是对这个案例的描述，并没有正确错误之分，只是有一个选项描述的不对，我把这个案例跟你说一下吧
2005年，很多投资者的策略是卖出CDX.NA.IG股权层级的保险，相当于是卖出了一个CDS，承担了股权层级的信用风险，近似可以看成是买入股权层级，通过这笔交易可以收到保费，但是一旦股权层级发生违约，要偿付给投资者全部的损失。同时买入中间层级的保险，相当于是买入了一个CDS，近似可以看成是卖出中间层级，这笔交易要付出保费。所以B的说法是错误的。从交易成立之初，如果违约概率发生小幅变化，不会对整个的交易产生任何影响，这种交易通常在违约概率发生大额变化的时候会产生收益。所以A、C和D的说法都是对的
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