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杜同学2019-03-25 20:00:47

为什么违约相关性不影响expected loss 或者说 为什么expected loss可以由多个资产的expected loss直接相加

回答（1）

Galina2019-03-26 18:52:52

EL的计算规则就是不考虑相关性的。线性相加。
UL才是要考虑相关性的

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