阳同学2019-03-25 18:09:00
阳同学老师好，请问第158题如何分析？另外，Standard basket 是什么？
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Galina2019-03-27 10:06:12
Galina158题。题目问的是most effective所以要做避险和成本的权衡。
A是第26个违约，赔付第26个。是把100个mortgage分成100个basket。只管第26份basket，其他的不管，所以会给senior造成损失。
B是第一个违约就开始赔，它可以避险，但成本太高。
C就是当损失大于25时才开始赔付，保护senior。
D是小于25时就赔付，保护mezzanine和equity
standard basket的规定是每个basket的赔付权利均等。有几个basket违约就会赔付多少。
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