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名同学2019-03-25 16:47:24

不是说只有市场风险里的 IMA才会考虑相关性么 为啥IRB也考虑相关性了 到底应该怎么记

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回答（1）

Cindy2019-03-25 17:31:41

同学你好，IMA里面的相关性rho是银行在自己的模型里面考虑到的，IRB里面的rho是监管机构规定的。如果考试题目问以下哪种方法考虑到了分散化效果的话，我们还是选择IMA方法(#^.^#)

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