方同学回答（1）
黄石2025-11-17 10:05:05
黄石同学你好。VaR的置信水平要与检验的置信水平区分开，二者只是同名，但表达的含义不同：VaR的置信水平描述的是有多大的概率损失不会超过VaR；检验的置信水平 = 1 - 检验的显著性水平。针对VaR的回测通常用的是双尾检验，95%检验置信水平下的双尾检验的关键值是+/-1.96。
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