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苏学科2025-11-13 22:14:07
苏学科买卖价差的风险是 “双向极端” 的 —— 无论是价差大幅扩大（卖出时损失更大）还是大幅缩小，都需纳入考量。因此，用双尾的1.96来界定 “95% 置信下的最大价差波动”，确保覆盖所有可能的极端流动性损失。
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如果题中没给1.96的关键值，应该用什么？
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若题中未给出 1.96 的关键值，应使用正态分布 95% 置信水平的单尾分位数 1.645,在风险计量中，VaR 通常关注 “损失侧” 的单尾分布，因此 95% 置信水平下，正态分布的单尾分位数为 1.645。
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