王同学2025-11-09 09:07:16
王同学这里计算VARs的时候，为什么*52就行了，为什么不许要*对应股票的数量呢。这里面每一股期权和forward都可以换一股，股份数量是否就是5000+20000+10000=35000，那么VARs的计算是否要乘以股份数量。
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黄石2025-11-12 10:08:42
黄石同学你好。注意此处股票的数量已经反映在delta的计算中了。如果你是使用标的为一只股票的期权和远期的delta去计算的话，也就是deep in-the-money call用1、deep out-of-the-money call用0、forward用1的话，那么最后是要乘以股票数量的。
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