蛋同学回答（1）
最佳
杨玲琪2025-11-10 13:58:50
杨玲琪同学你好，
在计算双边CVA时需要考虑存活率。CVA衡量的是因交易对手可能违约而造成的损失期望值。要发生这种损失，前提是“我们自己仍然存活”，否则就不会继续承担风险。因此在计算对手方违约的期望损失时，要乘上“自身存活率”（即自身在该时点之前未违约的概率）。
希望能解答你的疑惑，加油！
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