蛋同学回答（1）
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杨玲琪2025-11-10 13:52:40
杨玲琪同学你好，
在利率互换中，最后一期的浮动利率在上一重设日就已经确定，因此到期前合约价值几乎固定；同时最后一笔现金流金额也不大（只是利息差额），固定端和浮动端能部分抵消，所以风险敞口接近0。
而在货币互换中，到期不仅要付息，还要交换两笔不同币种的本金，本金金额通常远大于利息，而且未来汇率仍会波动，导致两笔本金的市场价值无法抵消，从而使到期时敞口较大。
希望能解答你的疑惑，加油！
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