吴同学2025-11-06 21:01:51
吴同学能解析下第79题吗？
回答（1）
最佳
杨玲琪2025-11-08 22:55:41
杨玲琪同学你好,
在这道题目中，抵押品的加入可以减少原头寸的风险敞口，这个与课上提到的结论一致就不做展开了。另一方面，在交割了抵押品后到违约清算前的这段时间整个头寸中除了原头寸以外，还加入了抵押品，此时整个头寸的波动需要重新计算，将抵押品带来的波动考虑进去，抵押品递交前敞口波动率为6%，加入抵押品后，整个头寸波动率变为10%（因为相关性为0，所以整个头寸波动率为√(6%^2+8%^2)=10%），根据计算结果抵押品的加入会增加整个头寸在交割了抵押品后到违约清算前的这段时间内的波动率。
希望能解答你的疑惑，加油！
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