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吴同学2025-11-06 09:22:06

能否解析下58题为什么要扣减信用价值调整而不是加上呢？

回答（1）

最佳

杨玲琪2025-11-07 14:13:30

同学你好，

CVA代表买方因对手方（空头）可能违约而预计会损失的现值，这部分是买方实际得到的期权价值中会“少掉”的，所以要从无信用风险的BSM价格中减去。

希望能解答你的疑惑，加油！

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