吴同学2025-11-05 14:37:12
吴同学能讲解下该题以及相应的知识点吗
回答（1）
最佳
杨玲琪2025-11-06 20:46:32
杨玲琪同学你好，
这题考的是真实世界违约概率与风险中性违约概率的区别。真实世界违约概率反映现实中的实际违约可能性，基于历史数据和经验；风险中性违约概率是假设市场无风险、投资者不要求额外风险补偿时，用于定价的理论概率。真实世界常用于风险评估，风险中性常用于定价。
A错在颠倒来源，真实世界概率来自历史数据，不是理论模型；
C错在用途反了，风险中性用于定价，真实世界用于情景分析；
D错在方向反了，风险中性违约概率通常高于真实世界概率，因为在不考虑风险溢价的情况下，模型为了让理论价格等于市场价格，只能假设违约更容易发生。所以正确答案是B。
希望能解答你的疑惑，加油！
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