黄同学2019-03-25 11:35:57
黄同学请问此题ABD选项错在哪里
回答（1）
Crystal2019-03-29 16:50:47
Crystal同学你好，A选项中，对于risk anomaly的主要解释是市场是near efficient而不是efficient；2、D选项中，Data mining的主要原因是因为数据只选到了流动性差的资产，smoothing之后的return不变但是volatility变小了，而不是IVOL，出现在原版书的一个附注中（可进一步参考Bali and Cakici（2008）and Han and Lesmond(2011)的一篇论文）。
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