吴同学2025-11-03 19:18:03
吴同学该题是因为没有给年化基点波动率所以就没有波动项吗？
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黄石2025-11-04 10:53:02
黄石同学你好。该题要求计算预期短期利率，也就是未来短期利率的期望水平。波动项中的dW期望为0，故整个波动项在计算期望的过程中起不到任何作用，即使题目给到你年化基点波动率也是干扰项。
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那能总结下总结下各个单因子利率期限结构模型预期短期利率的均值与标准差吗？
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同学你好。对于dr = ...的模型，其短期利率变动的期望就是漂移项，方差则是波动项的方差（= dW前的部分的平方乘以dt）。对于dr/r = ...的模型，这个就比较麻烦了，涉及较为复杂的数学推导，考试不会考到这么深。
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