蛋同学回答（1）
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黄石2025-11-03 16:43:00
黄石同学你好。dW是这些模型中刻画金融变量随机性的核心（W就是大名鼎鼎的布朗运动），其是一个随机变量，服从均值为0、方差为dt的正态分布。在模型中引入dW后，金融变量的变动就会变得带有随机性。通过在dW的基础上乘以常数σ，我们可以调整所建模的过程的方差：Var(σdW) = σ^2*Var(dW) = σ^2*dt。
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