136****6220回答（1）
苏学科2025-11-02 22:54:42
苏学科在回归分析中，每个因子都会对应一个系数的显著性检验（如t 检验，用于判断 “该因子对因变量的影响是否显著不为零”）。当投资者在回归中加入多个因子时，可检验的 “显著性测试数量” 会增加—— 原本只检验 1 个因子的显著性，现在可以同时检验多个因子的显著性。通过这些检验，投资者能识别出哪些因子真正能解释投资组合的收益 / 风险，哪些是无关的 “噪声因子”。加入多因子能 “增加统计显著性检验的数量”，帮助投资者更精准地识别有效因子，这是其合理性所在。
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