15****47回答（1）
苏学科2025-11-02 23:18:11
苏学科资产久期（5 年） < 负债久期（7 年）。这意味着当利率变动时，负债价值的波动幅度会远大于资产，导致组合净值的风险暴露。因此，核心目标是 “延长资产久期”，缩小与负债久期的差距。虽然赞助方 “强烈认为利率会下降”（固定利率资产会升值），但这属于 “市场方向的投机”，而非 “久期匹配的风险管理”。题目明确要求 “消除久期不匹配”，因此策略必须服务于久期调整的核心目标，而非单纯基于利率方向的收益博弈。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片