吴同学2025-10-31 22:31:37
吴同学能解析下该题吗
回答（1）
最佳
黄石2025-11-03 16:38:38
黄石同学你好。
对于A，应将USD/EUR远期映射到USD/EUR即期汇率上，这才是影响USD/EUR远期的底层风险因子。
对于B，课上我们有提到过，课程中的债券组合映射是针对无风险债券组合的。如果是公司债组合的话，光映射到政府债券（无风险债券）是不够的，还要考虑到有风险的部分。
对于D，这句话说反了，应是将个股头寸映射到市场指数。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片