天堂之歌

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176********2025-10-31 17:46:52

这个没考虑两经理投资的相关性吧?要是ρ不是为1呢?还能这样算吗?

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回答(1)

苏学科2025-11-02 23:10:02

题目中的计算是基于 “相关性为 0” 的简化假设。若实际相关性ROU,则不能直接用题目中的方法计算,需纳入相关性的影响,补充 ROU的数值后重新建立方程求解。题目在计算时未明确提及相关性,本质是基于 “相关性为 0”(或简化假设)的简化模型。

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