吴同学2025-10-31 11:49:14
吴同学能解析下该题吗？以及各个选项所对应的知识点
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黄石2025-11-03 16:21:58
黄石同学你好。
对于A，将两个VaR模型的结果进行绘图比较的方法提供不了太多的信息，最多就是看到两个VaR的估计值差不多，或者某个模型的VaR估计值高于另一个模型的估计值。
对于C，该问题需要使用Christoffersen等人在2001年提出的一种较为复杂的方法来克服。基于银行交易的金额损失建立GARCH(1, 1) VaR是用于克服银行通常没有同时构建两个VaR模型用于benchmarking的问题。
对于D，在符号检验中，拒绝原假设表明两个模型的表现并非同样优良（这实际上是原假设说的），而是某模型的表现显著优于另一模型。
对于这部分知识点，可以回顾一下基础课课程“validating VaR model”中36:00后面的部分。
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