吴同学2025-10-31 11:32:49
吴同学能解析下该题吗？
回答（1）
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黄石2025-11-03 16:06:43
黄石同学你好。
对于A，VaR的基本目的是帮助公司管理其头寸的风险，而不是改进资本计算方法（这算是附带的作用）。
对于B，基于实际金额收益的历史数据计算VaR不能反映出现下头寸变动带来的影响，因为历史数据都是基于头寸变动前计算的。应于每次头寸变动时都对数据进行相应的调整。
对于D，除了定性的方法，我们也有更加定量化的工具（如敏感性分析）。
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