张同学回答（1）
Michael2025-10-31 16:39:32
Michael同学你好，两个时间是不一样的。
和VaR（SVaR也是同理）相关的参数一共是两个，一个叫时间，一个是置信度，比如我们说1天的99%的VaR。市场风险计算的VaR都是1天的99%的VaR值，然后再对数据进行处理。
第一步处理，VaR average，在巴塞尔的市场风险资本金计算中用到了60天的平均VaR。60天平均的VaR指的是计算今天的1天99%的VaR，昨天的1天99%的VaR，前天的1天99%的VaR……，找近60天的1天99%的VaR，算一个平均值。所以本质还是1天的99%的VaR；
第二步处理是从1天99%的VaR计算10天99%的VaR，这个操作是直接乘以根号10得到的（平方根法则）；
最后是计算频率，每周计算一次。
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