吴同学2025-10-30 22:01:17
吴同学该题能解析下吗？
回答（1）
最佳
黄石2025-11-03 14:13:12
黄石同学你好。根据巴塞尔委员会发布的文件，若模型落入黄灯区间的原因是模型的“基本操守”不好或模型不够准确，则将施以惩罚。如果原因是日间交易，那么是否施以惩罚就要慎重考虑（而不是直接施以惩罚）。如果原因是因为运气不好（回测期间市场环境很差），那么很多时候也不会施加惩罚。本题中，A是与日间交易相关的，B和D都是描述了较差的市场环境，故不一定会招致惩罚。对于C，此处模型的假设未免过于简单了，对利率风险的量化的准确性必然不佳，此时模型不够准确、将会招致惩罚。
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