吴同学2025-10-28 17:27:40
吴同学信用风险资本不应该还要乘以期限调整吗？这个题目为什么少乘了
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Michael2025-10-29 10:51:43
Michael同学你好，这个产品计算的信用风险资本的期限是1年，因此期限调整因子也是1年。
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那期限调整因子怎么计算呢？不是PD和M的函数吗？
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同学你好，期限调整因子等于 （1 + (M − 2.5) x b）/（1—1.5 x b），其中b是PD的函数，但是当M=1的时候，期限调整因子是一定等于1 的。
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