吴同学2025-10-28 14:59:15
吴同学C项为为什么对了，不是mc由银行自身定然后监管机构回测吗？ D为什么是错了呢？能解析下相关知识点吗
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Michael2025-10-28 22:33:22
Michael同学你好，Mc是巴塞尔委员会回测，并按照回测的结果来确定的，不是银行来定，也不是监管来回测。
D错在乘积因子最小是3，Mc和Ms的最小值都是3.
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Mc是由监管机构确定，然后巴塞尔委员会来回测，最后以回测的结果为准是这样吗？
D项这个解析是什么意思没有懂
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巴塞尔制定了一张回测结果的表，说明了每一个回测结果对应的Mc值。所以Mc也是巴塞尔确定的。
D的意思是说回测这个事情SVaR是做不来的，因为SVaR这个数据不是从真实的损失数据得来，而是模拟的数据。而回测是用历史真实的数据来检测，所以SVaR这个指标也就不合适了。这也是这个选项错误的一个原因。
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