吴同学2025-10-28 11:35:30
吴同学能解析下该题吗
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最佳
Michael2025-10-28 22:42:43
Michael同学你好，IRC出现的原因是因为银行在计算市场风险资本金中，考虑的是银行交易账簿中的所有资产的市场风险，但是基本资产的持有目的是为了交易，在很短的持有期内资产依然有可能违约。为了在资本金计算中将这个考虑进度，就有了增量风险资本要求IRC，由于资产违约是信用风险，所以IRC采用的是99.9%的1年的VaR。
I不对的地方是置信水平错了，II不对的地方在于不是任何信用工具，应该是在交易账簿中可能面临违约的资产。III是正确定义。
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不是SRC考虑了违约风险而IRC考虑信用评级下调的风险吗？那为什么第三句说IRC同时还考虑了违约情况呢？
第二句如果表示成银行可将在交易账簿中面临违约的资产纳入IRC模型是正确的吗？
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IRC叫做增量风险资本要求，就是因为虽然SRC考虑了违约等事件风险，但是SRC计算的是10天99%的VaR，将一个信用风险事件用市场风险资本金的要求计算风险资本会低估风险的量就算少了。所以后面巴塞尔委员会追加了IRC。
你的“第二句……”这个想法是正确的。
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