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天堂之歌

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张同学2025-10-24 23:18:37

跟这道题无关，半年付息一次的债券，修正久期和麦考利久期怎么转换

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回答（1）

黄石2025-10-27 17:58:08

同学你好。Modified duration = Macaulay duration/(1 + y/m)，其中y为yield，m为一年复利多少次。若按半年计息复利，则Modified duration = Macaulay duration/(1 + y/2)。

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