吴同学2025-10-24 10:09:00
吴同学请解析一下第18题的各个选项以及他们对应的知识点都在哪里呢？A选项为什么说假设零相关性是保守且可接受的做法呢？A选项后面的解释又是什么意思呢？
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Michael2025-10-24 12:46:07
Michael同学你好，这些内容和知识点分散在银行控股公司实践和压力测试这两个章节里面。A选项是说实操来讲，市场风险和操作风险的相关性很低，所以在模型假设的时候，假设这两之间的相关系数等于0是可以接受的一个做法。至于解析中A的额后半段氏以银行控股公司的实际情况来说明这个事情。
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那B选项错在哪里，请问对应的知识点是哪里，对应章节没找到
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同学你好，B选项的知识点在银行控股公司那里，在银行控股公司的资本管理中有一个步骤叫做预期损失估值，损失估计的模型有很多，比如Rating Transition Model，net charge-off model，roll-rate model，Vintage Loss Models等，不过这些模型都不要求掌握具体的做法（这些模型在讲义中也是没有的）。这个题目B选项的问题在于使用了多个模型来估计损失，这个做法不是最佳实践，因为模型与模型之间的假设是不一样的，所以很难同时使用。
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