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杨玲琪2025-10-21 02:55:41
杨玲琪同学你好，
虽然考试中常说Credit VaR通常按一年期来计算，但这并不代表它不能用于短期。之所以大多数机构使用一年，是因为信用风险（比如违约、评级下调）一般在短时间内不太会发生，或者发生概率很低，短期数据也不足以支撑统计建模。但如果业务需要，比如计算短期的信用敞口或交易对手风险，是可以做“短期Credit VaR”的，只是模型会更复杂、也更不稳定，所以现实中比较少见。
希望能解答你的疑惑，加油！
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