枻同学2025-10-20 16:45:18
枻同学GEV是极大值的模型，Var是一个分位数，为什么可以迁移应用呢？
回答（1）
黄石2025-10-21 18:27:05
黄石同学你好。我们可以通过推导Pr(M≤VaR)来实现从极值的分布向底层损失的分布的“回溯”：Pr(M≤VaR)可基于广义极值分布CDF列式（将函数中的x替换成VaR）；同时，该概率等价于整个block中所有t个X都≤VaR的联合概率。每个X≤VaR的概率就是VaR的置信水平，基于X独立同分布的假设，Pr(M≤VaR)应等于a^t。因此，令广义极值分布的CDF函数在VaR上的取值，H(VaR)，等于a^t，即可反推得到VaR
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