136****6220回答（1）
黄石2025-10-21 17:55:09
黄石同学你好。根据volatility-weighted historical simulation中回报率的调整公式，rt* = rt*(σT/σt)，可见当σT（current volatility forecast） > σt（historical volatility forecast）时我们会调升回报率数据，σT < σt时则调降。B把这一结论说反了。
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