蛋同学2025-10-19 21:23:30
蛋同学计算MVaR时反复提到提升一个资产的规模会提升他的MVaR，但从公式来看并没有受到V的影响，该如何理解？
回答（1）
苏学科2025-10-19 23:15:18
苏学科从公式看，MVaR 本身（单位规模的风险贡献）确实不直接包含V—— 它衡量的是 “每增加 1 单位规模，VaR 会增加多少”，仅由资产的风险特征和置信水平（Z）决定。从公式看，MVaR 本身（单位规模的风险贡献）确实不直接包含V—— 它衡量的是 “每增加 1 单位规模，VaR 会增加多少”，仅由资产的风险特征sigma和置信水平（Z）决定。因此，当资产规模V提升时，总 VaR 会随之增大（因为总 VaR 与规模V成正比）。
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