136****6220回答（1）
苏学科2025-10-16 21:45:33
苏学科先基于 “1 天” 的市场风险计算基础 VaR，再通过 “流动性调整因子” 反映 “T 天清算” 带来的额外风险，而非直接计算 “T 天 VaR”。因为 “流动性调整” 关注的是 “清算时间对变现风险的影响”，需要用 “1 天 VaR” 作为基础，再叠加清算周期的调整，而非简单延长时间周期计算 T 天 VaR
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