蛋同学回答（1）
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苏学科2025-10-14 23:11:57
苏学科你说 “公式上是远期即期汇率和即期利率的关系”，这个观察非常准 —— 而 B 选项其实是从 “反向视角” 描述这个关系：
公式是 “用即期利率算合理的远期汇率”；B 选项是 “用外汇市场的远期 / 即期汇率算隐含利率，再要求这个隐含利率等于实际的即期利率”；两者本质是同一逻辑的正反两面，核心都是 CIP 的 “无套利均衡”。
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