蛋同学2025-10-09 21:15:31
蛋同学麻烦再列举下计算不同风险类型时，计算var时使用的confidence level和time horizon吧？另外对于同一种风险类型，不同方法会不会使用的也不一样？
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Michael2025-10-11 21:09:02
Michael同学你好，巴塞尔协议委员会规定，在资本时，市场风险，信用风险和操作风险应分别采用99%的10天VaR，99.9%的1年VaR和99.9%的1年VaR。
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