好同学回答（1）
Michael2025-10-09 14:16:35
同学你好，市场风险的度量的VaR值一般来说就是1天，置信水平是99%，回测的时候也是回测1天的99%的VaR值。只不过，市场风险经济资本要求测算的时候用到的是10天的VaR，做法上就是1天的VaR乘以根号10来得到的。
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Michael2025-10-09 14:16:35同学你好，市场风险的度量的VaR值一般来说就是1天，置信水平是99%，回测的时候也是回测1天的99%的VaR值。只不过，市场风险经济资本要求测算的时候用到的是10天的VaR，做法上就是1天的VaR乘以根号10来得到的。
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