天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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136****62202025-09-23 14:46:04

没听明白视频讲解,再详细解释一下

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回答(1)

黄石2025-09-30 16:19:24

同学你好。在lognormal model中,basis point volatility是dW前的部分(对于其他模型,这一判定方法也适用),即σr,而σ则通常被称作yield volatility(明确这两个定义即可)。当r上升时,σr上升(故basis point volatility上升),而σ保持不变(故yield volatility不变)。

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