136****6220回答（1）
黄石2025-09-30 16:19:24
黄石同学你好。在lognormal model中，basis point volatility是dW前的部分（对于其他模型，这一判定方法也适用），即σr，而σ则通常被称作yield volatility（明确这两个定义即可）。当r上升时，σr上升（故basis point volatility上升），而σ保持不变（故yield volatility不变）。
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