蛋同学回答（1）
黄石2025-09-25 14:56:38
黄石同学你好。没有影响的，注意我们这里核心是去给一个两年期期权进行定价，这要用到这一期权两年后的payoff，而这一payoff取决于标的债券在两年后的可能价格（求解这一价格要用到最后一年到期时的本金、票息以及两年后可能的短期利率）。找到债券在两年后的可能价格之后，我们就不用再去管这个债券了，而是计算出期权的payoff，对其求期望然后折现，直至找到该期权当前的价格。
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