 tieto_master2025-09-17 22:28:40
tieto_master2025-09-17 22:28:40
                老师,这一页,远期利率期限结构往上拉的原理可以再解释一下吗
回答(1)
 黄石2025-09-24 18:56:10
黄石2025-09-24 18:56:10
                        同学你好。对于有风险的资产,风险厌恶型投资者会承担风险的补偿,这一补偿体现在更低的资产价格(投资者花更少的钱即可买入资产,相当于获得了补偿)和更高的折现率上。远期利率本就是一种常用的折现率,因此承担风险的补偿会体现在更高的远期利率上,而更高的远期利率意味着远期利率期限结构被往上拉。
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